Werner Kristjanpoller

Resumen

Académico Jornada Completa del Área de Economía y Finanzas, siendo sus principales focos decisiones de inversión, modelos heterocedásticos, econometría e inteligencia artificial  aplicada a pronóstico de series de tiempo. Dentro de sus clases se desempeña como profesor de Finanzas I, Finanzas II, Gestión de Inversiones, Mercado de Capitales, Econometría Financiera, Econometría Avanzada y Evaluación de Proyectos.

Cargos Administrativos

• Jefe de Carrera Ingeniería Civil Industrial, Campus Casa Central Valparaíso (2013 – 2020).
• Director Instituto Internacional de Innovación Empresarial – 3IE.
• Representante del Área Economía y Finanzas del Departamento de Industrias.
• Coordinador de Intercambios del Departamento de Industrias.

Estudios Académicos

• Doctor en Ciencias Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid, España.
• Magíster en Gestión Empresarial – MBA. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.
• Ingeniero Civil industrial. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.

Últimas Publicaciones

Revistas indexadas en JCR

• Kristjanpoller, W. & Minutolo, M. C. (2021). Asymmetric multi-fractal cross-correlations of the price of electricity in the US with crude oil and the natural gas. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 125830.
• Kristjanpoller, W. D. & Olson, J. E. (2021) The effect of market returns and volatility on investment choices in Chile’s defined contribution retirement plan. Journal of International Money and Finance, 112, 102321.
• Caneo, F. & Kristjanpoller, W. (2020). Improving statistical arbitrage investment strategy: Evidence from Latin American stock markets. International Journal of Finance & Economics.
• Saldivia, M., Kristjanpoller, W. & Olson, J. E. (2020). Energy consumption and GDP revisited: A new panel data approach with wavelet decomposition. Applied Energy, 272, 115207.
• Vidal, A. & Kristjanpoller, W. (2020). Gold Volatility Prediction using a CNN-LSTM approach. Expert Systems with Applications, 113481.
• Michell, K. & Kristjanpoller, W. (2020). Strongly-typed genetic programming and fuzzy inference system: An embedded approach to model and generate trading rules. Applied Soft Computing, 106169.
• Prado, F., Minutolo, M. C. & Kristjanpoller, W. (2020). Forecasting Based on an Ensemble Autoregressive Moving Average-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System–Neural Network-Genetic Algorithm Framework. Energy, 117159.
• Jerez, T. & Kristjanpoller, W. (2020). Effects of the validation set on stock returns forecasting. Expert Systems with Applications, 150, 113271.
• Kristjanpoller, F., Michell, K., Kristjanpoller, W. & Crespo, A. (2020). Fleet optimization considering overcapacity and load sharing restrictions using genetic algorithms and ant colony optimization. AI EDAM, 34(1), 104-113.
• Kristjanpoller, W., Bouri, E. & Takaishi, T. (2020). Cryptocurrencies and equity funds: Evidence from an asymmetric multifractal analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 545, 123711.
• Henríquez, J. & Kristjanpoller, W. (2019). A combined Independent Component Analysis–Neural Network model for forecasting exchange rate variation. Applied Soft Computing, 83, 105654.
• Kristjanpoller, W. & Bouri, E. (2019). Asymmetric multifractal cross-correlations between the main world currencies and the main cryptocurrencies. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 523, 1057-1071.
• Michell, K. & Kristjanpoller, W. (2019). Generating trading rules on US Stock Market using strongly typed genetic programming. Soft Computing, 1-18.
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• Kristjanpoller, W., & Minutolo, M. C. (2018). A hybrid volatility forecasting framework integrating GARCH, Artificial Neural network, Technical Analysis and Principal Components Analysis. Expert Systems with Applications 109, 1-11.
• Kristjanpoller, W. & Michell, K. (2018). A stock market risk forecasting model through integration of switching regime, ANFIS and GARCH techniques. Applied Soft Computing, 67, 106-116.
• Gajardo, G., Kristjanpoller, W. D. & Minutolo, M. (2018). Does Bitcoin exhibit the same asymmetric multifractal cross-correlations with crude oil, gold and DJIA as the Euro, Great British Pound and Yen?. Chaos, Solitons & Fractals, 109, 195-205.
• Kristjanpoller, R. W. Sierra, C. A., & Scavia, J. (2018). Dynamic co-movements between energy consumption and economic growth. A panel data and wavelet perspective. Energy Economics.
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Revistas indexadas Scielo y Scopus.

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• Rojas, E. & Kristjanpoller, W. (2015). Relación precio-volumen mediante análisis de causalidad y efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos. Lecturas de Economía, (83), 9-31.
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• Kristjanpoller, W., & García Sobarzo, M. (2014). El riesgo beta de los fondos de pensiones en Chile. Semestre Económico, 17(35), 127-148.
• Rojas, E., & Kristjanpoller, W. (2014). Anomalías de calendario en los mercados accionarios latinoamericanos: una revisión mediante el procedimiento de Bonferroni. Lecturas de Economía, (81), 91-113.
• Kristjanpoller, W., & Rodríguez, O. S. (2014). La eficiencia técnica de los bancos durante la crisis Caso aplicado a la rentabilidad de la banca comercial en México y Chile. Contaduría y administración, 59(1), 95-122.
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• Rodríguez, W. K. (2013). Anomalías en la autocorrelación de rendimientos y la importancia de los periodos de no transacción en mercados latinoamericanos. Contaduría y administración, 58(1), 37-62.
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• Kristjanpoller, W., & Liberona Maturana, C. (2010). Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: CAPM, FAMA y FRENCH y REWARD BETA. EconoQuantum, 7(1), 121-140.
• Kristjanpoller, W. (2009). Análisis del efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos. Lecturas de Economía, 71, 189.